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要取消建行的短信服务费用功能设置，可以选择以下几种方法。
1、网上银行：
登录建设银行官网，进入“我的账户”或“账户管理”选项。
在账户服务栏中找到并点击“短信金融账户服务”。
在此页面选择“取消短信服务费用功能”，按照页面提示完成操作即可成功取消短信服务费用功能。
2、手机银行：
打开建行手机银行APP，找到“账户管理”或“我的账户”。
进入账户服务页面，点击“短信金融账户服务”。
选择取消短信服务费用的选项并按照页面提示操作。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，根据语音提示选择相应的服务选项，或者转人工客服进行咨询和办理取消短信服务费用的操作。
4、柜台办理：携带个人身份证和银行卡前往建设银行柜台，告知工作人员需要取消短信服务费用功能，他们会协助完成操作。
无论选择哪种方式，都需要验证身份以确保是账户持有人本人操作，取消短信服务后，将无法再享受账户变动的实时通知，请确保这是您所需的操作，如有更多疑问或需要帮助，建议联系建设银行客服进行咨询。